Del Moral Pierre - Grants and Industrial transfert
The highly interconnected contemporary world is faced with an immense range of serious challenges in
statistics and engineering sciences which make critical the development of stochastic methods for complex
estimation problems and decision making; to name a few, critical rare events analysis in environmental
studies and financial risk problems, nonlinear filtering problems in advanced signal processing, massive
data set statistical problems, and many others. My approach to this interdisciplinary challenge is based on
recent developments in stochastic analysis and Monte Carlo particle computational methods, as well
as on the fast development of computer engineering.
Since the beginning of the 1990', I have been developping a work program which will lead to significant breakthroughs in fundamental mathematical
research as well as in computer and engineering sciences with two main directions:
The design of new
particle methodologies, with a refined analysis of the mathematical foundations of these mean field type
particle algorithms, with a special emphasis on the non asymptotic convergence analysis, their robustness
and their stability properties as well as their long time behavior.
A series of software developments
dedicated to computer engineering problems, including risk analysis, rare event simulation, regulation and stochastic control, financial mathematics,filtering
and multiple target tracking models, as well as parameter estimation in hidden Markov chain problems.
It is important to mention that the design of stochastic particle models and the choice of the tuning parameters is
intimately related to the stability properties of the limiting measure valued models so that the theoretical work is really
employed as building bricks of robust and numerically stable particle search algorithms.
RADAR/SONAR/GPS signal processing : LAAS-CNRS, STCAN Toulon, DIGILOG-STERIA, and the DRET (1990-1993)
Interacting Particle Systems and Evolutionary Algorithms for Sparse Antenna Arrays
F. Caron, P. Del Moral, Fr. Giraud, and M. Pace Méthodes stochastiques pour l'optimisation globale sous contraintes [95p.],
Contrat Recherche & Développement CEA-INRIA, Rapport de contrat no. 2009-CEA-01 (2009).
Signal deconvolution, bayesian inference, and advanced Monte Carlo methods :
CEA-CESTA,
and the EPI ALEA (2010-2012).
B. Bercu, Fr. Caron, P. Del Moral. Déconvolution de signaux par des méthodes bayésienne et algorithmes de Monte Carlo avancés.
Rapports de contrats Lots 1,2,3 Contrat CEA CESTA-INRIA 2011-CEA-01 (2011).
Fr. Caron, P. Del Moral, A et E. Tantar. Simulation particulaire, Dimensionnement en conditions extremes (80p.)
Contrat INRIA-IFREMER, 2010-IFREMER-01 (2010).
R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane. Numerical Methods in Finance. Springer New York, Series : Proceeding in Mathematics, (460p.) (to appear 2012).
R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane An introduction to particle methods in finance in Numerical Methods in Finance (43p.).
Springer New York, Series : Proceeding in Mathematics, (to appear 2011-2012).
P. Del Moral, B. Rémillard, S. Rubenthaler. Monte Carlo approximations of american option that preserve monotonicity and convexity.
Numerical Methods in Finance (28p.). Springer New York, Series : Proceeding in Mathematics, (to appear 2011-2012).
P. Del Moral, P. Hu, and N. Oudjane. Snell Envelope with path dependent multiplicative optimality criteria,
HAL-INRIA RR 7360 [18p] (2010).
P. Del Moral, P. Hu Méthodes de Monte Carlo pour le pricing d'options américaines. Lot 2 et 3. Confection et analyse de nouveaux algorithmes de Monte Carlo avancés.
Contrat EDF OSIRIS-INRIA (2010).
P. Del Moral, P. Hu, D. Weng. Méthodes de Monte Carlo pour le pricing d?options américaines. Lot 1. Comparaisons d'algorithmes.
Contrat EDF OSIRIS-INRIA (2010).
M. Zghal, L. Mevel, and P. Del Moral. Interacting Kalman filter for modal identification of time varying systems. Submitted to MSSP Special Issue on the Identification of Time Varying Structures and Systems. (2011).
L. Mevel, M. Zghal, P. Del Moral. INRIA Rennes Depot Logiciel APP. Suivi de parametres vibratoires a partir de donnees
transientes - algorithmes Kalman et particulaires. (2012).
F. Caron, P. Del Moral and M. Pace. Etude des filtres particulaires PHD. Rapport de contrat no. 2009-DCNS-01 avec DCNS-SIS (2009).
B. Bercu, Fr. Caron, P. Del Moral. Déconvolution de signaux par des méthodes bayésienne et algorithmes de Monte Carlo avancés.
Rapports de contrats Lot 1, Contrat CEA CESTA-INRIA 2011-CEA-01 (2011).
B. Bercu, Fr. Caron, P. Del Moral. Déconvolution de signaux par des méthodes bayésienne et algorithmes de Monte Carlo avancés.
Rapports de contrats Lot 2, Contrat CEA CESTA-INRIA 2011-CEA-02 (2011).
B. Bercu, Fr. Caron, P. Del Moral. Déconvolution de signaux par des méthodes bayésienne et algorithmes de Monte Carlo avancés.
Rapports de contrats Lot 3 Contrat CEA CESTA-INRIA 2011-CEA-03 (2011).
F. Caron, P. Del Moral, Fr. Giraud, and M. Pace Méthodes stochastiques pour l'optimisation globale sous contraintes [95p.],
Contrat Recherche & Développement CEA-INRIA, Rapport de contrat no. 2009-CEA-01 (2009).
Fr. Caron, P. Del Moral, A et E. Tantar. Simulation particulaire, Dimensionnement en conditions extremes (80p.)
Contrat INRIA-IFREMER, 2010-IFREMER-01 (2010).
P. Del Moral, P. Hu, D. Weng. Méthodes de Monte Carlo pour le pricing d'options américaines. Lot 1. Comparaisons d'algorithmes.
Contrat EDF OSIRIS-INRIA (2010).
P. Del Moral, P. Hu Méthodes de Monte Carlo pour le pricing d'options américaines. Lot 2. Confection et analyse de nouveaux algorithmes de Monte Carlo avancés.
Contrat EDF OSIRIS-INRIA (2010).
P. Del Moral, P. Hu Méthodes de Monte Carlo pour le pricing d'options américaines. Lot 3. Confection et analyse de nouveaux algorithmes de Monte Carlo avancés.
Contrat EDF OSIRIS-INRIA (2010).
P. Del Moral, G. Rigal, and G. Salut. Estimation et commande optimale non-linéaire : un cadre unifié pour la résolution particulaire.
LAAS-CNRS, Toulouse, Report no. 91137, DRET-DIGILOG- LAAS/CNRS contract, April 1991.
P. Del Moral, G. Rigal, and G. Salut. Estimation et commande optimale non-linéaire : un cadre unifié pour la résolution particulaire. LAAS-CNRS, Toulouse, Report no. 91137, DRET-DIGILOG- LAAS/CNRS contract, April 1991.
P. Del Moral, G. Rigal, and G. Salut. Estimation et commande optimale non-linéaire : La résolution particulaire en estimation/filtrage. Compléments de filtrage, commande optimale, et maximum de vraisemblance. Convention DRET no. 89.34.553.00.470.75.01, Rapport intermédiaire, no.4 (210p.), January (1993).
P. Del Moral, G. Rigal, and G. Salut. Estimation et commande optimale non-linéaire : La résolution particulaire en estimation/filtrage. Résultats expérimentaux. Convention DRET no. 89.34.553.00.470.75.01, Rapport intermédiaire, no.2 (54p.), January (1992).
P. Del Moral, G. Rigal, and G. Salut. Estimation et commande optimale non-linéaire : La résolution particulaire en estimation/filtrage. Résultats théoriques. Convention DRET no. 89.34.553.00.470.75.01, Rapport intermédiaire, no.3 (123p.), October (1992).
P. Del Moral, J.-Ch. Noyer, G. Rigal, and G. Salut. Traitement particulaire du signal radar : détection, estimation et reconnaissance de cibles aériennes.
LAAS-CNRS, Toulouse, Report no. 92495, December (1992).
P. Del Moral, G. Rigal, and G. Salut. Filtrage non-linéaire non-gaussien appliqué au recalage de plates-formes inertielles : Mise en équations spécifique
LAAS-CNRS, Toulouse, Report no. 92207, STCAN/DIGILOG-LAAS/CNRS Convention STCAN no. A.91.77.013, Rapport intermédiaire (94p.) September (1991).