Ingénierie Stochastique [M2 MASS] |
Ingénierie Stochastique
Module Ouvert - Premier semestre
Charge planifiée : Cours : 20 heures, TP : 10 heures
Enseignant :
P. Del Moral .
Le but de ce cours est de parcourir les principaux éléments de la modélisation
stochastique, et de la simulation numérique. Ce voyage ne nécessite aucun bagage spécifique
sur la théorie des processus stochastiques, sinon les quelques outils de modélisation sur les
chaines de Markov, et les techniques de simulation présentées dans le cours
Méthodes de Monte-Carlo . Quelques
éléments sur
la théorie de systèmes dynamiques déterministes permettrons
d'apprécier la beauté de certains paysages. En effet, d'un point de vue purement mathématique,
la théorie des processus stochastiques est une extension naturelle de
la théorie de systèmes dynamiques à des phénomènes aléatoires
se déroulant dans le temps. Néanmoins, comme
le souligne Ian Stewart dans son ouvrage
"Dieu joue-t-il aux dés, les mathématiques
du chaos", chez Champs Flammarion (1992),
le mot grec "stochastikos" signifie ``habile a viser'', et
``transmet ainsi l'idée de l'utilisation contemporaine des lois
du hasard en vue
d'avantages personnels''. L'un des objectif de ce cours
est de préciser ces idées sous des angles de vues
mathématiques et pratiques.
La nature aléatoire de ces systèmes dynamiques
provient de trois sources distinctes :
Tout d'abord, les fluctuations aléatoires de certaines grandeurs physiques ou biologiques, telles la répartition de la chaleur ou l'évolution de populations génétiques, l'évolution des
prix des actions financières sont souvent le reflet d'un processus chaotique.
D'autre part, la plupart des processus
aléatoires formalisés sont des modèles simplifiés ne rendant compte que d'une partie du
phénomène étudié. Dans ce contexte, les erreurs de modèles,
ou tout autre quantité influant sur son
évolution (paramètres de controles, perturbations de mesures) peuvent etre
représentées par des variables aléatoires. Leur nature probabiliste est souvent dictée
par une connaissance a priori du système. Enfin, dans le cadre des algorithmes stochastiques, les composantes aléatoires du système permettent d'augmenter les capacités d'exploration et d'adaptation du modèle. Ces trois aspects sont développés dans ce cours sous des angles théoriques et pratiques, en insistant
sur les fondations mathématiques, tout en illustrant chaque modèle par une variété
d'applications issues de domaines scientifiques connexes.
L'ingénierie stochastique est essentiellement consacrée à l'analyse de deux classes de modèles
probabilistes :
Les processus stochastiques representant des systèmes techniques, physiques, ou biologiques.
Les algorithmes stochastiques d'exploration, d'apprentissage, et d'adaptation.
Ces deux notions sont loin d'etre sans rapport. En effet, la plupart des algorithmes stochastiques modernes sont
fondés sur des mécanismes de recherche mimant des
processus d'exploration et d'adaptation biologiques ou physiques :
Les fonctions itérées aléatoires simulent l'élaboration naturelle et chaotique de formes symétriques complexes, telles les flocons de neige ou d'autres paysage fractals.
L'algorithme de Robbins-Monro simule un processus d'apprentissage humain de recherche
d'un dosage optimal, en observant les différents effets et réactions au produit.
Le recuit simulé mime le refroidissement d'un métal vers un état solide
stable et optimal.
Les algorithmes génétiques, et les arbres généalogiques correspondants,
font actuellement
partie des techniques de résolution les plus avancées en statistique bayesienne, en traitement du signal, en analyse d'évènements rares, ainsi qu'en physique et chimie quantique.
Afin d'admirer cette scène interdisciplinaire, j'ai choisi d'articuler ce cours autour de deux axes :
La première partie du cours synthétise les principales notions de modélisation markovienne. Nous examinons l'expression de ces modèles mathématiques formalisés dans une variété
d'applications : description de capteurs en traitement du signal, processus de branchements, évolution
génétiques, dynamiques d'exploration par renforcement, représentation microscopiques
d'évolution de quantités physiques. La seconde partie du cours concerne les algorithmes d'exploration et d'adaptation stochastiques. Nous soulignons la performance de ces modèles probabilistes dans la résolution de problèmes classiques de l'ingénierie mathématique : description et analyse d'image, recherche de dosages, optimisation globale, filtrage de signaux linéaires-gaussiens, traitement de signaux non linéaires, estimation des volatilités de marchés financier,...
Sommaire
Chaque étudiant réalisera des travaux pratiques informatiques portant sur
les problèmes d'engénierie stochastiques décrits dans le cours.
Algorithme de Robbins Monro et recherche de médianes
Programmes Scilab :
( Alg. Robbins-Monro)
Analyse et simulation de
macro-polymères. Marches sans intersection et
constantes de connectivité.
Programmes Scilab :
(Chaînes répulsives)
Bibliographie
L.
Devroye, Non-uniform Random Variate Generation, New York, Springer, 1987.
Quelques cours en ligne
Marches aléatoires
Applications des marches aléatoires
sur des graphes, en auto-interaction,...
Démonstrations Interactives
Animations et
Simulations
Simulations d'images fractales
Chaos Game Robert L. Devaney
Department of Mathematics
Boston University
Algorithmes génétiques en ingénierie
Miverva. Carnegie Mellon's Robotic tourguide project. I