//paramètres
T=1;//horizon
sig=0.2;//volatilité
r=0.05;//intérêt
S0=100;//valeur initiale du sous-jacent
N=1;//nombre initial de pas de discrétisation
M=100000;//nombre de simulations indépendantes

erreul=[];//vecteur des erreurs fortes Euler
liceul=[];//demi-largeur des intervalles de confiance Euler
Npas=[];// vecteur des nombres de pas

for j=1:6, //boucle sur le nombre de pas
  //paramètres utiles pour la discrétisation avec N pas
  
  //////////////////////////////////////////////////
  //A compléter avec le calcul des paramètres utiles
  //////////////////////////////////////////////////
  
  S=S0*ones(1:M);//initialisation des M traj de l'EDS
  Se=S0*ones(1:M);//initialisation des M traj du schéma d'Euler
  maxer=zeros(1:M);//initialisation de l'écart maximum en valeur absolue
  for k=1:N, //boucle sur les pas de temps
    g=rand(1:M,'g');//génération d'un vecteur de gaussiennes centrées réduites
	  
	  ////////////////////////////////////////////////////////////
	  //À compléter avec l'evolution du sous-jacent S, du schéma Se et de
          //l'écart maximum en valeur absolue maxer
	  ////////////////////////////////////////////////////////////
	end;
  someul=sum((S-Se)^2);
  careul=sum((S-Se)^4);
  erreul=[erreul,someul/M];
  liceul=[liceul,1.96*sqrt((careul/M-(someul/M)^2)/M)];
  Npas=[Npas,N];
	
  
  N=N*2;//multiplication du nombre N de pas par 2
end;

//Affichage des vecteurs d'erreurs et des demi-largeurs des IC à 95%
erreul
liceul

//representation graphique de (h=T/N,erreul);

clf;
plot2d(T./Npas',[erreul;erreul-liceul;erreul+liceul]');